Корректно: Жалко, нет слов.
Здесь мы заинтересованно наблюдаем довольно редкое природное явление пунктуации, не зависящей от смысла. Вы можете буквально сожалеть об отсутствии лексических единиц: Пещеру Альтамира украшают потрясающие наскальные рисунки. Жалко, [что] нет слов. Или подчеркивать глубину и силу сожаления: Юра, мы всё проболели. Жалко [до такой степени], [что] нет слов. И в том и в другом случае запятая будет отделять главное предложение от придаточного.
Здесь мы заинтересованно наблюдаем довольно редкое природное явление пунктуации, не зависящей от смысла. Вы можете буквально сожалеть об отсутствии лексических единиц: Пещеру Альтамира украшают потрясающие наскальные рисунки. Жалко, [что] нет слов. Или подчеркивать глубину и силу сожаления: Юра, мы всё проболели. Жалко [до такой степени], [что] нет слов. И в том и в другом случае запятая будет отделять главное предложение от придаточного.